2026-09-02 11:00 证券ETF结构化事件流

[ { "event_id": "bls-us-20260901-jolts-july", "title": "美国 7 月职位空缺 730 万招聘 510 万", "event_time_utc": "2026-09-01T14:00:00Z", "event_time_quality": "exact", "published_at_utc": "2026-09-01T14:00:00Z", "event_type": "liquidity_flow", "asset_keys": ["SECURITIES"], "direction_score": {"SECURITIES": -1}, "confidence": 98, "horizon": "days", "raw_facts": "美国劳工统计局原生详情页写明 For release 10:00 a.m. (ET) Tuesday, September 1, 2026；按北京时间为 2026-09-01 22:00，对应 event_time_utc 和 published_at_utc 均为 2026-09-01T14:00:00Z。统计期为 2026 年 7 月，职位空缺数 7.3 million、职位空缺率 4.4 percent；招聘数 5.1 million、招聘率 3.2 percent；总离职数 5.1 million、总离职率 3.2 percent；主动离职数 3.1 million、主动离职率 1.9 percent；裁员和解雇数 1.7 million、裁员和解雇率 1.0 percent；其他离职约 350,000。BLS 正文将职位空缺、招聘、总离职、主动离职以及裁员和解雇相较前月的变化描述为 little changed（变化不大）。2026 年 6 月修订：职位空缺下调 177,000 至 7.2 million，招聘下调 16,000 至 5.3 million，总离职下调 14,000 至 5.3 million，主动离职下调 19,000 至 3.2 million，裁员和解雇上调 19,000 至 1.8 million。职位空缺按该月最后一个工作日统计，招聘和离职覆盖整月。", "transmission_chain": "美国职位空缺、招聘与离职数据 -> 提供海外劳动力需求和利率预期背景 -> BLS 正文将 2026 年 7 月主要指标描述为 little changed，且 2026 年 6 月数据发生修订 -> 对证券交易风险偏好的短期影响偏弱，方向记为-1。", "invalidation_conditions": "美国劳工统计局修订 2026 年 7 月 JOLTS 数值、2026 年 6 月修订值或原生发布时间；或详情页被证明不属于 2026 年 9 月 1 日发布批次。", "source_urls": [ "[https://www.[bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm](https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm)](https://bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm](https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm))", "[https://www.[bls.gov/schedule/2026/09_sched.htm](https://www.bls.gov/schedule/2026/09_sched.htm)](https://bls.gov/schedule/2026/09_sched.htm](https://www.bls.gov/schedule/2026/09_sched.htm))" ], "source_tier": "A" }, { "event_id": "fed-us-20260901-h15-rates", "title": "美联储 H.15：3 个月国库券收益率 3.78%", "event_time_utc": null, "event_time_quality": "day_only", "published_at_utc": null, "event_type": "liquidity_flow", "asset_keys": ["SECURITIES"], "direction_score": {"SECURITIES": -1}, "confidence": 90, "horizon": "days", "raw_facts": "Federal Reserve Board H.15 原生详情页标注 Release date: September 1, 2026，统计期为 2026-08-31，页面说明该发布通常在美国东部时间每日 4:15pm 发布，但该批次没有独立实际发布时分，因此 event_time_utc 和 published_at_utc 均保留 null，event_time_quality 为 day_only。单位为 Yields in percent per annum。原始值：Federal funds effective 3.63；银行最优惠贷款利率 6.75；贴现窗口一级信贷利率 3.75；美国国库券二级市场 3-month 为 3.78（2026-08-28 列为 3.74）、6-month 为 3.89（2026-08-28 列为 3.85）、1-year 为 3.97（2026-08-28 列为 3.97）；美国国债恒定期限名义收益率 2-year 为 4.34（2026-08-28 列为 4.34）、10-year 为 4.75（2026-08-28 列为 4.73）、30-year 为 5.25（2026-08-28 列为 5.22）。", "transmission_chain": "美国官方短端资金利率和国债收益率 -> 提供全球利率定价背景 -> 3 个月国库券、10 年期和 30 年期收益率较前一列上行，而 EFFR、2 年期和主要信用利率保持原值 -> 对利率敏感的证券估值形成轻微压制，方向记为-1。", "invalidation_conditions": "Federal Reserve 修订 2026-08-31 统计值、页面发布日期或利率定义；或后续取得独立发布时间并确认该批次不属于本期窗口。", "source_urls": ["[https://www.[federalreserve.gov/releases/h15/current/default.htm](https://www.federalreserve.gov/releases/h15/current/default.htm)](https://federalreserve.gov/releases/h15/current/default.htm](https://www.federalreserve.gov/releases/h15/current/default.htm))"], "source_tier": "A" }, { "event_id": "nyfed-us-20260901-sofr-0831", "title": "纽约联储 SOFR 为 3.68%", "event_time_utc": null, "event_time_quality": "day_only", "published_at_utc": null, "event_type": "liquidity_flow", "asset_keys": ["SECURITIES"], "direction_score": {"SECURITIES": 0}, "confidence": 97, "horizon": "days", "raw_facts": "纽约联储 Markets Data API 以 startDate=2026-09-01、endDate=2026-09-01、type=rate 查询取得有效返回；返回 effectiveDate 为 2026-08-31，SOFR 为 3.68%，1%分位数为 3.60%，25%分位数为 3.67%，75%分位数为 3.74%，99%分位数为 3.77%，revisionIndicator 为空。API 没有具体发布时间，且查询日期与统计有效日期不同，因此 event_time_utc 和 published_at_utc 均保留 null，event_time_quality 为 day_only，未把 effectiveDate 写成发布时刻。", "transmission_chain": "隔夜担保融资参考利率 -> 提供美元短端融资定价数据 -> SOFR 为 3.68%，H.15 同一统计日的 EFFR 为 3.63%，两者属于不同参考利率口径，单日差额不足以单独推出流动性方向 -> 方向记为 0。", "invalidation_conditions": "纽约联储修订 2026-08-31 SOFR、分位数或 revisionIndicator；或官方补充独立发布时间并确认本数据不在本期窗口内。", "source_urls": ["[https://markets.[newyorkfed.org/api/rates/secured/sofr/search.json?startDate=2026-09-01&endDate=2026-09-01&type=rate](https://markets.newyorkfed.org/api/rates/secured/sofr/search.json?startDate=2026-09-01&endDate=2026-09-01&type=rate)](https://newyorkfed.org/api/rates/secured/sofr/search.json?startDate=2026-09-01&endDate=2026-09-01&type=rate](https://markets.newyorkfed.org/api/rates/secured/sofr/search.json?startDate=2026-09-01&endDate=2026-09-01&type=rate))"], "source_tier": "A" }, { "event_id": "ibkr-us-20260901-august-metrics", "title": "Interactive Brokers 八月客户权益 9628 亿美元", "event_time_utc": null, "event_time_quality": "day_only", "published_at_utc": null, "event_type": "brokerage_earnings", "asset_keys": ["SECURITIES"], "direction_score": {"SECURITIES": 1}, "confidence": 95, "horizon": "weeks", "raw_facts": "Interactive Brokers 官方月度指标 PDF 正文日期为 September 1, 2026，统计期为 2026 年 8 月；正文没有独立实际发布时分，因此 event_time_utc 和 published_at_utc 均保留 null，event_time_quality 为 day_only。DARTs 为 4.276 million，同比+23%、环比-3%；期末客户权益为$962.8 billion，同比+35%、环比+6%；期末客户保证金融资余额为$101.5 billion，同比+41%、环比+1%；期末客户信用余额为$185.6 billion，其中包括$6.4 billion 受存款保险的银行存款 sweep，同比+27%、环比+3%；客户账户数为 5.460 million，同比+35%、环比+3%；每客户账户年化平均清算 DARTs 为 168。每笔可收佣订单平均佣金为$2.52；股票平均订单规模 626 shares、平均佣金$1.99；股票期权平均规模 6.2 contracts、平均佣金$3.60；期货平均规模 3.0 contracts、平均佣金$4.17。美国 Reg-NMS 股票交易 8 月平均交易金额为$22,288；相对 Daily VWAP 的执行与清算总成本约 2.1 个基点，滚动 12 个月为 2.5 个基点。", "transmission_chain": "海外上市证券同业客户权益、保证金融资、信用余额和账户数 -> 提供证券经纪业务景气度与客户资产扩张线索 -> 客户资产和账户数保持同比、环比增长，但 DARTs 环比下降 3% -> 对券商经纪和财富管理收入预期形成偏正背景，方向记为 1。", "invalidation_conditions": "Interactive Brokers 修订 2026 年 8 月指标、统计期或正文日期；或获得官方独立发布时间并确认该月度指标不属于本期窗口。", "source_urls": 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280,633,783,777，成交笔数 4,196,956；人民币产品成交额 CNY144,825,950。该成交额属于港交所页面标明的主板及仅供交易股票日行情口径，不等同于 SSE.512880 成交额。", "transmission_chain": "港交所主板股票日成交额、市场广度和 S&P/HKEX Largecap Index 表现 -> 提供境外证券交易活跃度及风险偏好背景 -> 9 月 1 日该指数下跌 463.92 点、下跌股票数高于上涨股票数 -> 对 A 股证券交易风险偏好形成轻微偏负背景，方向记为-1。", "invalidation_conditions": "港交所修订 2026-09-01 全市场成交额、成交股数、成交笔数、指数或涨跌家数；或详情页被证明不是该交易日官方页面。", "source_urls": ["https://www.hkex.com.hk/eng/stat/smstat/dayquot/d260901e.htm"], "source_tier": "A" }, { "event_id": "hkex-cn-20260901-northbound-turnover", "title": "沪深港通 9 月 1 日北向成交额 273259.26 百万人民币", "event_time_utc": null, "event_time_quality": "day_only", "published_at_utc": null, "event_type": "liquidity_flow", "asset_keys": ["SECURITIES"], "direction_score": {"SECURITIES": 0}, "confidence": 99, "horizon": "days", "raw_facts": "港交所官方沪深港通日统计 JS 文件 date 为 2026-09-01，页面没有独立实际发布时间，因此 event_time_utc 和 published_at_utc 均保留 null，event_time_quality 为 day_only。SSE Northbound 原始值：Total Turnover 126,482.03 million RMB，Total Trade Count 6,246,961，ETF Turnover 2,101.68 million RMB；SZSE Northbound 原始值：Total Turnover 146,777.23 million RMB，Total Trade Count 7,057,424，ETF Turnover 1,860.08 million RMB。两市场同币种合计：Total Turnover 273,259.26 million RMB，Total Trade Count 13,304,385，ETF Turnover 3,961.76 million RMB。原始文件中的 DQB=999,999,999 为占位值，未作为额度余额使用。", "transmission_chain": "北向成交额、成交笔数和 ETF 成交额 -> 反映跨境资金参与 A 股证券交易的活跃度 -> 该口径没有买卖方向，不能从总成交额单独推导净流入或净流出 -> 方向记为 0。", "invalidation_conditions": "港交所修订 2026-09-01 北向任一市场的 Total Turnover、Total Trade Count、ETF Turnover、date 或 tradingDay 字段；或原始文件被证明不是该交易日官方统计。", "source_urls": ["https://www.hkex.com.hk/eng/csm/DailyStat/data_tab_daily_20260901e.js"], "source_tier": "A" }, { "event_id": "hkex-cn-20260901-southbound-turnover", "title": "沪深港通 9 月 1 日南向买入 49889.19 百万港元", "event_time_utc": null, "event_time_quality": "day_only", "published_at_utc": null, "event_type": "liquidity_flow", "asset_keys": ["SECURITIES"], "direction_score": {"SECURITIES": 1}, "confidence": 99, "horizon": "days", "raw_facts": "港交所官方沪深港通日统计 JS 文件 date 为 2026-09-01，页面没有独立实际发布时间，因此 event_time_utc 和 published_at_utc 均保留 null，event_time_quality 为 day_only。SSE Southbound 原始值：Total Turnover 58,634.35 million HKD，其中 Buy 32,426.86、Sell 26,207.49、Total Trade Count 1,217,558、Buy Trade Count 672,315、Sell Trade Count 545,243、ETF Turnover 440.23 million HKD；SZSE Southbound 原始值：Total Turnover 33,387.17 million HKD，其中 Buy 17,462.33、Sell 15,924.84、Total Trade Count 731,674、Buy Trade Count 387,219、Sell Trade Count 344,455、ETF Turnover 35.13 million HKD。两市场同币种合计：Total Turnover 92,021.52 million HKD，Buy 49,889.19 million HKD，Sell 42,132.33 million HKD，Total Trade Count 1,949,232，Buy Trade Count 1,059,534，Sell Trade Count 889,698，ETF Turnover 475.36 million HKD。", "transmission_chain": "南向买卖成交额、成交笔数和 ETF 成交额 -> 提供跨境证券交易方向和活跃度线索 -> 9 月 1 日 Buy 高于 Sell 7,756.86 million HKD -> 对港股相关证券交易服务和风险偏好形成轻微正向背景，方向记为 1。", "invalidation_conditions": "港交所修订 2026-09-01 南向任一市场的 Buy、Sell、Total Turnover、成交笔数、ETF Turnover、date 或 tradingDay 字段；或 Buy 与 Sell 的关系发生改变。", "source_urls": ["https://www.hkex.com.hk/eng/csm/DailyStat/data_tab_daily_20260901e.js"], "source_tier": "A" }, { "event_id": "exchanges-cn-20260901-margin-balance", "title": "沪深 9 月 1 日融资融券余额 26581.45 亿元", "event_time_utc": null, "event_time_quality": "day_only", "published_at_utc": null, "event_type": "margin_balance", "asset_keys": ["SECURITIES"], "direction_score": {"SECURITIES": 0}, "confidence": 99, "horizon": "days", "raw_facts": "统计日期为 2026-09-01；上交所和深交所详情页面均没有独立实际发布时间，因此 event_time_utc 和 published_at_utc 均保留 null，event_time_quality 为 day_only。上交所原始值：融资余额 1,346,761,287,237 元，融资买入额 90,191,742,865 元，融券余量 3,140,375,480，融券余量金额 18,986,423,004 元，融券卖出量 93,751,631，融资融券余额 1,365,747,710,241 元。上交所 2026-08-25 同口径融资融券余额 1,364,118,390,023 元，按官方余额计算周变动为+0.11944126%，未超过 3%。深交所原始 XLSX 值：融资买入额 84,551,642,050 元，融资余额 1,281,777,302,953 元，融券卖出量 55,381,522，融券余量 1,214,465,573，融券余额 10,620,272,112 元，融资融券余额 1,292,397,575,065 元。深交所 2026-08-25 同口径融资融券余额 1,283,538,544,254 元，周变动为+0.69020372%，未超过 3%。深交所页面展示值对应融资买入额 845.51 亿元、融资余额 12,817.77 亿元、融券卖出量 0.55 亿股/亿份、融券余量 12.14 亿股/亿份、融券余额 106.20 亿元、融资融券余额 12,923.97 亿元；原始 XLSX 数字优先保留。", "transmission_chain": "沪深两所融资余额、融券余额和融资买入额 -> 反映杠杆资金存量与日度参与度 -> 两所融资融券余额较前一周分别增加+0.11944126%和+0.69020372%，均未达到 3%阈值 -> 当前不形成强方向信号，方向记为 0。", "invalidation_conditions": "上交所或深交所修订 2026-09-01 或 2026-08-25 的两融数值、数据日期或统计单位；或官方补充发布时间并证明数据不属于本期可得信息。", "source_urls": [ "https://www.sse.com.cn/market/othersdata/margin/detail/index.shtml?marginDate=20260901", "https://www.szse.cn/disclosure/margin/margin/index.html", "https://www.szse.cn/api/report/ShowReport?SHOWTYPE=xlsx&CATALOGID=1837_xxpl&txtDate=2026-09-01&random=0.6296318315601788&TABKEY=tab1", "https://www.szse.cn/api/report/ShowReport?SHOWTYPE=xlsx&CATALOGID=1837_xxpl&txtDate=2026-08-25&TABKEY=tab1" ], "source_tier": "A" }, { "event_id": "szse-cn-20260902-123282-suspension", "title": "震裕转 02 涨幅达到 30%触发临时停牌", "event_time_utc": "2026-09-02T01:30:00Z", "event_time_quality": "exact", "published_at_utc": null, "event_type": "regulation", "asset_keys": ["SECURITIES"], "direction_score": {"SECURITIES": -1}, "confidence": 99, "horizon": "intraday", "raw_facts": "深交所原生公告日期为 2026-09-02，公告没有独立实际发布时间，因此 published_at_utc 保留 null。可转债震裕转 02，证券代码 123282，盘中成交价较发行价首次上涨达到或超过 30%；深交所自 2026-09-02 09:30:00 起实施临时停牌，并于 14:57:00 复牌。event_time_utc 取北京时间 09:30:00，对应 2026-09-02T01:30:00Z；event_time_quality 为 exact。该公告记录的是交易制度触发的盘中停牌安排，不是发行人基本面判断。", "transmission_chain": "可转债价格触及涨幅临停规则 -> 深交所实施临时停牌并设置 14:57 复牌时点 -> 交易连续性和盘中流动性受到短时约束 -> 对证券交易风险提示形成轻微偏负信号，方向记为-1。", "invalidation_conditions": "深交所修订震裕转 02 触发条件、停牌开始时间、复牌时间或证券代码；或后续公告改变当日交易安排。", "source_urls": ["https://www.szse.cn/disclosure/notice/t20260902_622657.html"], "source_tier": "A" }, { "event_id": "exchanges-cn-20260902-turnover-thresholds", "title": "沪深指数口径成交额 10:43 越过一万亿元", "event_time_utc": "2026-09-02T02:43:00Z", "event_time_quality": "exact", "published_at_utc": null, "event_type": "turnover_data", "asset_keys": ["SECURITIES"], "direction_score": {"SECURITIES": 0}, "confidence": 97, "horizon": "intraday", "raw_facts": "统计区间为 2026-09-02 09:30 至 11:00（北京时间），按上交所 000001 与深交所 399106 官方逐分钟行情的同分钟 amount 原始值精确相加，10:43 分钟 bar 首次越过 1,000,000,000,000 元，当分钟累计值为 1,003,480,091,413.54 元；截至 11:00 合计为 1,085,963,995,787.08 元。该口径由上证指数和深证综指行情接口构成，不包含北交所、债券和基金，也不等同于交易所全市场总成交额。行情接口没有独立实际发布时间，因此 published_at_utc 保留 null；event_time_utc 为 2026-09-02T02:43:00Z，表示首次越过阈值的 10:43 分钟 bar 时间标记，event_time_quality 为 exact，无法从分钟数据进一步确定该分钟内的秒级越过时刻。", "transmission_chain": "沪深指数行情口径成交额在 10:43 越过一万亿元 -> 提供早盘市场交易活跃度信号 -> 交易量快速累积与证券 ETF 早盘下跌同时出现 -> 该事件本身只反映成交量级，不单独判断方向，方向记为 0。", "invalidation_conditions": "上交所或深交所修订 2026-09-02 相关分钟 amount、分钟时间或接口统计口径；或计算被证明纳入了 15:00 后数据、午休数据或非指数行情口径。", "source_urls": [ "https://yunhq.sse.com.cn:32042/v1/sh1/line/000001?begin=0&end=-1&select=time,price,change,change_pct,volume,amount", "http://www.szse.cn/api/market/ssjjhq/getTimeData?marketId=1&code=399106" ], 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